「レンジオーダーPlus」リリース

MT4 EA「レンジオーダー」の機能拡張版、「レンジオーダーPlus」をリリースしました。

Milliオンラインショップよりご購入いただけます。

「レンジオーダーPlus」はメタトレーダー4(MT4)のEA(Expert Advisor)で、システムトレードを自動売買するための重要なプログラムです。

「レンジオーダー」の基本機能はそのままに、様々なオプション機能が追加されています。
※「レンジオーダー」の基本機能はこちらのページでご確認ください。

トラップ系トレードの欠点である。含み損を「トレンドロットウェイト機能」によって大きく改善しています。「レンジオーダー」もトラリピと比較すると遙かに優れているのですが、「レンジオーダーPlus」はさらに進化しています。「レンジオーダーPlus」の入手方法はこのページの後の方に書いてありますので、最後までじっくり読んでみてください。

それでは、「レンジオーダーPlus」の機能を順番に紹介していきます。


1,トレンドロットウェイト機能

この機能は、マーケットの過熱感やトレンドの方向を判定し注文ロット数を増減します。さらにトレードが現在のトレンドに逆行している場合は新規の注文を止めます。

「トレンドロットウェイト」がどの程度有効なのかを2005年4月〜2016年11月までのバックテストで検証してみました。取り引き通貨は米ドル/円で、買いのトレード結果です。
※バックテストの設定はコントロールポイントで行っています。利益確定値が大きくストップロスを設定していないため、全ティックの結果とほとんど変わらないためです。このページの最後に全ティックのテスト結果も掲載しています。

今回は、リスクをあまり取らないようなトレードで、すべての注文が約定しても口座のレバレッジが2倍程度になるようなロット数で注文しています。

その前に、2005年1月〜2016年10月の米ドル/円のチャートの確認です。
この時期は、ご存じのように、2008年9月15日のリーマン・ブラザーズが破綻したリーマン・ショックや、民主党政権時の円高、さらに黒田日銀総裁のバズーカ(金融緩和)などにより、米ドル/円相場は76円〜124円まで振幅しています。

2005年1月〜2016年10月の米ドル/円のチャート

「レンジオーダー」を使用ないトレード結果

初めに、「レンジオーダー」を使用していない場合の結果をご覧いただきます。

いわゆる「トラリピ」と呼ばれる手法で、等間隔の値幅で買い下がりを行い、同じ利益確定幅で約定、注文ロット数も固定。という方法です。
途中で破綻しないようなロット数にしてありますので、このような長期トレードでも最後まで乗り切ります。しかし、途中480,000近くまで口座残高が減っている時期があり、1,000,000のスタートで口座残高が半分になる時期が発生しています。

取引の最後の部分の落ち込みは、2016年11月で取引を中止したことによるものです。

トラリピのトレード結果
初期証拠金 1000000.00
純益 329143.88
総利益 373355.44
総損失 -44211.56
プロフィットファクタ 8.44
期待利得 734.70
最大ドローダウン 673500.83 (63.85%)
総取引数 448
売りポジション(勝率%) 0 (0.00%)
買いポジション(勝率%) 448 (94.87%)
勝率(%) 425 (94.87%)

「トレンドロットウェイト」を使用しないトレード結果

次は、「トレンドロットウェイト」を使用していない「レンジオーダー」の結果です。

レバレッジを指定してロット数を計算し、非等間隔の値幅で買い下がり、そして、レンジ下限では利益確定幅を大きく、注文ロット数も多くという手法です。

「トラリピ」と比較すると、純益が大きく増え、口座残高が一番減っているときで690,000とかなりドローダウンが抑えられることがわかります。また、レンジの下限でロット数が多くなることも確認出来ると思います。

「トラリピ」のトレードと条件ができるだけ同じになるように、「レンジオーダー」の利益確定幅は、レンジ上限とレンジ下限の利益確定幅をたして半分にしたものと、「トラリピ」利益確定幅を同じにしています。また、注文ロットについてもできるだけ条件が同じになるようにしています。

「レンジオーダー」の結果
初期証拠金 1000000.00
純益 462294.14
総利益 493138.37
総損失 -30844.22
プロフィットファクタ 15.99
期待利得 1025.04
最大ドローダウン 562875.10 (52.98%)
総取引数 451
売りポジション(勝率%) 0 (0.00%)
買いポジション(勝率%) 451 (96.01%)
勝率(%) 433 (96.01%)

「レンジオーダーPlus」のトレード結果

最後に、「トレンドロットウェイト」を使用した「レンジオーダーPlus」の結果です。

買いトレードの場合で降下トレンドの時は、出来るだけ取り引きを行わないようになっているため、総取引数が半分未満になっています。しかし、口座残高が一番減ったときでも約1,000,000と、大きくドローダウンが抑えられています。

これだけ長い取り引き期間で、価格の振幅も大きく、ストップロスを設定していないにもかかわらず元本を維持しています。つまり、買いトレードで不利であったはずのリーマン・ショックや、民主党政権時の円高をストップロスなしで乗り切っています。

「レンジオーダーPlus」の結果
初期証拠金 1000000.00
純益 215047.88
総利益 218504.22
総損失 -3456.34
プロフィットファクタ 63.22
期待利得 1361.06
最大ドローダウン 130629.48 (12.44%)
総取引数 158
売りポジション(勝率%) 0 (0.00%)
買いポジション(勝率%) 158 (99.37%)
勝率(%) 157 (99.37%)

「レンジオーダーPlus」の注文ロット数をあげてみる。

ドローダウンが下がったのならば、純益が「トレンドロットウェイト」を使用していない場合と同じくらいになるまで注文ロット数をあげてみて、「レンジオーダー」の結果と比較してみることにしました。

同じ利益を上げても、口座残高が一番減ったときで1,000,000と「トレンドロットウェイト」を使用しない場合と比べて、大きくドローダウンが抑えられています。このことから、この機能が有効であることが確認出来ます。ただ、どのような市場状況、通貨でも有効なのかどうかは、まだ十分に検証が出来ていない状況です。

また、総取引数が半分未満になってしまっているのは、米ドル/円の2005年1月〜2016年10月のチャートからもわかるように、2006年半ばから2012年半ばくらいまで降下トレンドが続いています。そのため仕方ないのかもしれませんが、多少の戻りや大底でのトレードを行っていない可能性もあり、まだまだ改良の余地がありそうです。

「トレンドロットウェイト」は設定によって使用しないようにすることも出来ますので、使用されたくない場合は「トレンドロットウェイト」を切ってご使用ください。

ロットアップの「レンジオーダーPlus」の結果
初期証拠金 1000000.00
純益 460429.08
総利益 467222.57
総損失 -6793.49
プロフィットファクタ 68.78
期待利得 2914.11
最大ドローダウン 269269.98 (24.46%)
総取引数 158
売りポジション(勝率%) 0 (0.00%)
買いポジション(勝率%) 158 (99.37%)
勝率(%) 157 (99.37%)

2,価格ストップロス機能

「価格ストップロス」機能はすべてのオーダーに、同じ価格のストップロス価格を設定する機能で、次のような状況のときに使用することを想定しています。

米ドル/円でレンジ100円〜110円で、買いでトレードしていたとします。しかし、100円を割ってしまったときは「価格ストップロス」の価格ですべてのポジションを閉じて決済する。

価格ストップロス機能イメージ


3,指値有効期間

「指値有効期間」は、指値(逆指値)の有効期間を時間単位で指定できる機能です。指定した時間内に約定しなかった場合、その注文はキャンセルされます。


4,指値・逆指値注文

「レンジオーダーPlus」では指値注文に加えて「逆指値」での注文に対応しました。


5,トレンド表示機能

Range_orderPlus_info.jpg左のイメージの黄色い枠の部分のように、現在のトレンドがどのような状態なのかをチャートのインフォメーションに表示します。


通常の「レンジオーダー」の以下の機能も備えています。


非等間隔の注文ポジション間隔

一般的なのトラップ注文(トラリピ,ループイフダン、iサイクル注文)はポジション間隔が等幅ですが「レンジオーダー」はポジション間隔が一定ではありません。図のようにレンジの上限下限付近(買いトレードでは価格レンジの下部、売りトレードでは価格レンジの上部)にポジションを集中させることができます。これにより重要でない価格帯のポジションを減らすことができます。
※設定により等間隔にすることも出来ます。

価格レンジの上部ではポジション間隔を広く、価格レンジの下部ではポジション間隔を狭く


レンジの位置によって注文ロット数が変化。

レンジの上と下で注文ロット数を変えることが出来ます。
「買いトレード」の場合は、レンジ下限のロット数を上限の何倍にするのか、その逆に「売りトレード」の場合は、レンジ上限のロット数を下限の何倍にするのかを設定でき、「買いトレード」「売りトレード」の重要な価格帯でロット数を増やすことが出来ます。
※設定によりどのレンジでも同じロット数にすることも出来ます

価格レンジの上部ではロット数を少なく、価格レンジの下部ではロット数を多く


1つずつ注文を行い窓では発注を行わない。

また、最初にレンジ内のすべてのポジションを注文せず、注文レンジに近づいた時に1つずつ注文していきます。 この動作によりそのときの状況に応じたロット数を発注することができ、さらに窓を開けて価格が変動するような場面ではその部分に新規のポジションを取りません。
※設定を途中で変更してもそれまでのポジションを閉じる必要はありません。


レバレッジを指定してロット数を自動計算

レバレッジを設定することで、口座残高に応じたロット数が自動で計算されます。この機能により、すべてのポジションが約定した場合のレバレッジが予測できます。また、口座残高が増えた場合は自動でロット数を増やし、常に口座の状況に応じたロット数が自動計算されます。

「取引レバレッジ」の説明

例)100万円の証拠金で、ドル円100円の時。
「最低取引価格」100円、「最高取引価格」110円に設定し、値幅間隔を1円の設定で買いトレードを行った場合、予定されるポジションは100円、101円、102円、103円、104円、105円、106円、107円、108円、109円の10個となります。

「取引レバレッジ」を「1」に設定するとそれぞれ0.01ロットのポジションでオーダーされ、すべて約定した場合は合計0.1ロットで口座のレバレッジは1となります。

「取引レバレッジ」を「10」に設定するとそれぞれ0.1ロットのポジションでオーダーされ、すべて約定した場合は合計1ロットで口座のレバレッジは10となります。


インフォメーション表示

チャートの左上に「インフォメーション」が表示され、EAの状態を簡単に把握できます。 トレード中は背景が青。エラーがあるとき等で取引を中止しているときは背景が赤で表示されます。

レンジオーダーPlus取引画面イメージ


入力アシスト機能

設定画面において入力項目に明らかな不備がある場合は、インフォメーション画面に表示されます。 例)最高取引価格を最低取引価格より小さくした場合は、「最低取引価格」は「最高取引価格」より小さな価格を入力してください。と表示されます。


メール送信機能

新規にポジションをたてたときやポジションが約体をしたとき、またエラーがあり取引が中止されている場合にメールを送信する機能があります。設定によりメールを止めることも出来ます。


「レンジオーダーPlus」の説明書が付属します。

「レンジオーダーPlus」には説明書が付属します。ここに書いていない機能もありますので、詳しくはそちらをご確認ください。


レンジオーダーPlusはMilliオンラインショップよりご購入いただけます。


商品情報

商品名 レンジオーダーPlus
価格 7,400円(Milliオンラインショップ 複数口座で運用可能)
6,800円(fx-on 販売準備中 複数口座の運用不可)

「レンジオーダーPlus」のパラメータ

今回のバックテストは下記の設定にて行っています。「トレンドロットウェイト」は取引を開始する日付より5年以上前の過去データ(ヒストリカルデータ)を必要とします。過去データの期間が長い方がトレンドを正確に判定できると思っています。

実トレードやデモトレード場合は、「レンジオーダーPlus」を日足チャートに割りあてることで「トレンドロットウェイト」に必要な過去データが取得できるはずですが、バックテストの場合は、ヒストリカルデータをダウンロードしてMT4にインポートしておく必要があります。
※インポートの手順は下記のサイトを参考にしてみてください。

実際の所、今回のバックテストではFXDDのヒストリカルデータを使用していますが、2005年1月からのものしかありません。これでは、2010年からしかバックテストを開始できませんので、2005年〜2016年の間の「MACD最高値」「MACD最小値」「トレンドレベル最高値」「トレンドレベル最小値」「トレンボリューム最高値」「トレンボリューム最小値」を手動で入力してバックテストを行いました。

この「MACD最高値」「MACD最小値」「トレンドレベル最高値」「トレンドレベル最小値」「トレンボリューム最高値」「トレンボリューム最小値」は取り引き通貨によって違ってきます。「レンジオーダーPlus」にはこれらの値を調べる機能があります。
しかし、取引業者によっては過去5年分の過去データを提供していないところもありそうですので、今後の記事で幾つかの通貨の値を掲載する予定です。

トレードの選択 買いトレード
注文方法の選択 指値
取引レバレッジ 2.5
取引中止レバレッジ 3.5
ロットウエイト 2.0
トレンドロットウエイトの選択 使用する
トレンドロットウエイト設定 3.0
MACD最高値 6.78876836
MACD最小値 -6.62900973
トレンドレベル最高値 0.28275977
トレンドレベル最小値 -0.28853211
トレンボリューム最高値 0.3072112
トレンボリューム最小値 -0.30905172
最高取引価格 125
最低取引価格 75
取引レンジ上部値幅間隔 80
取引レンジ下部値幅間隔 40
取引レンジ上部利益確定幅 200
取引レンジ下部利益確定幅 360
手動標準スプレッド 1.0
取引中止スプレッド倍率 3.0
通常ストップロス 0.0
価格ストップロス 0.0

「レンジオーダーPlus」の全ティックのテスト結果

今回テスト結果に全ティックを使用しなかった理由として、「ほとんど変わらないから」と申し上げました。全ティックのテスト結果を掲載しますので、比較してみてください。グラフは全ティック上で、コントロールポイントが下になります。表は右にコントロールポイントのテスト結果を併記しています。

ご覧のようにほとんど変わらないのがご確認いただけるかと思います。時々よいEAの選び方のポイントとして、「バックテストを全ティックで掲載しているもの」という記載がありますが、すべてに当てはまるわけではありません。

「レンジオーダーPlus」の全ティックのテスト結果
「レンジオーダーPlus」の結果
初期証拠金 1000000.00
純益 216023.46[コントロールポイント:215047.88]
総利益 219129.36[コントロールポイント:218504.22]
総損失 -3105.89[コントロールポイント:-3456.34]
プロフィットファクタ 70.55[コントロールポイント:63.22]
期待利得 1317.22[コントロールポイント:1361.06]
最大ドローダウン 139498.69 (13.30%)[コントロールポイント:130629.48 (12.44%)]
総取引数 164[コントロールポイント:158]
売りポジション(勝率%) 0 (0.00%)[コントロールポイント:0 (0.00%)]
買いポジション(勝率%) 164 (99.39%)[コントロールポイント:158 (99.37%)]
勝率(%) 163 (99.39%)[コントロールポイント:157 (99.37%)

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