MyFxBook

スキャルピングMT4 EA「エメラルド」のトレード成績を「MyFxBook」で公開します。

ページがわかりにくくなってきましたので、「エメラルド」の運用成績をまとめた新しいページを作りました。今後は下記のページをご参照ください。2017年4月21日

前回、テスト運用開始の記事をアップした際、「MyFxBook」でトレード情報を公開されてはどうか。というコメントがありました。「MyFxBook」の存在を知りませんでしたので調べてみると、MT4(メタトレーダー)の取引情報を管理・公開することができる無料のツールだとわかりました。情報ありがとうございます。

「MyFxBook」に登録したMT4口座のトレード情報をウィジェットにして、ブログやサイトに表示させたり、Twitterでトレード情報のつぶやきを発信したりすることができるようです。ここではサイトに貼り付けることにしました。

※MT4(メタトレーダー4)とは、ロシアのソフトウェア会社「MetaQuotes社」が開発したFXシステムトレード(自動売買)をするためのプラットフォーム。
※EA(Expert Advisor)とはMT4上で稼働する自動売買するプログラム。


ご購入について

2017年3月初めよりリアルトレードを開始したばかりで、テスト期間が短いため多少のリスクがあることをご了承の上ご購入ください。


ピンポイントのスプレッド計測の問題点

OANDAのデモ、リアルNYサーバ、リアル東京サーバでテスト運用していたのですが、「OANDAの東京サーバ」の成績が芳しくありませんでした。

分析してみたところ、「OANDAの東京サーバ」は「OANDAのNYサーバ」と比較するとスプレッドが大きく開くときがあり、もともとストップロスが浅い「エメラルド」の保有ポジションが閉じてしまうということがありました。「OANDAの東京サーバ」のでの運用はこの影響のため止めたのですが、対策としてスプレッド計測方法を変更することにしました。

バージョン1.00ではプログラム内でのスプレッド計測方法をMT4の関数「MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD)」を取得するのみにしていました。

指標発表時のスプレッドは、広くなったり狭くなったりと激しく変動します。このとき上記の関数のみでは、スプレッドが急に狭くなったときにポジションを保有し、広くなったときにストップロスにかかってしまいます。これを避けるため「スプレッドをTick単位で数十個保有しその最大値を調べ、その最大値が指定レベル以下だとポジションをたてる」という方法に変更しました。

ただし、「エメラルド」はスキャルピングEAで、スプレッドにシビアですので、運用する取引口座を十分チェックする必要があります。対策したとはいえ「OANDAの東京サーバ」には向きません。しかし、「OANDAのNYサーバ」はスプレッドも比較的狭くストップレベルも0ですので、今のところ最有力です。


モデリング品質99.90%のバックテストを繰り返す

メタトレーダー(MT4)の全ティックのバックテストは、擬似ティックのため精度が良くないと以前記事にしました。

バージョン1.06にするにあたり、Ducascopyで公開しているTickデータのモデリング品質99.90%のバックテストを繰り返し行い。トレードロジックを徹底的に見直しています。下記にバージョン1.06とバージョン1.00のバックテストの結果を掲載します。

■バージョン1.06、モデリング品質99.90%のバックテスト結果

(米ドル円2015.1.12〜2017.1.10)

バージョン1.06、モデリング品質99.90%のバックテスト結果
初期証拠金 10000.00
純益 10180.24
総利益 18008.87
総損失 -7828.63
プロフィットファクタ 2.30
最大ドローダウン 98.25 (0.52%)
総取引数 4494
売りポジション(勝率%) 1476 (47.43%)
買いポジション(勝率%) 3018 (49.04%)
勝率(%) 2180 (48.51%)

■バージョン1.00、モデリング品質99.90%のバックテスト結果

(米ドル円2015.1.12〜2017.1.10)
※前回の記事のモデリング品質99.90%のバックテスト結果は間違っていました。Tickデータを書き出すときに、ストップレベルを30(3pips)として書き出していました。正しいバックテスト結果は下記となります。

バージョン1.00、モデリング品質99.90%のバックテスト結果
初期証拠金 10000.00
純益 7022.22
総利益 14945.20
総損失 -7922.98
プロフィットファクタ 1.89
最大ドローダウン 201.91 (1.54%)
総取引数 3892
売りポジション(勝率%) 1295 (44.86%)
買いポジション(勝率%) 2597 (46.17%)
勝率(%) 1780 (45.73%)

成績が横横から少し下落の期間

2年間のバックテストの結果を見ると綺麗に損益が上昇しているように見えますが、1,2ヶ月くらいの単位で見ると、結構でこぼこしている時期があります。トレード数が比較的多く、勝率はそれほど高くないのですが損失も少ないEAです。長期で見ると利益を上げていくと思われますので、「MyFxBook」のトレード結果は1,2ヶ月程度で判断せずに様子をみる必要があります。

下記のような成績曲線に近いようであれば長期にわたって利益を伸ばしていく可能性がありそうです。ただし、前述のようにリアルトレードはスプレッドの影響が大きいように思いますので、下記の運用曲線より若干悪くなると思われます。

■バージョン1.06、2ヶ月間 米ドル円2015.01.12〜2015.03.10

プロフィットファクタ1.66、総取引数147、ドローダウン27.80 (0.28%)

バージョン1.06、2ヶ月間 米ドル円2015.01.12〜2015.03.10

■バージョン1.06、2ヶ月間 米ドル円2016.04.12〜2016.06.10

プロフィットファクタ2.09、総取引数258、ドローダウン28.35 (0.28%)

バージョン1.06、2ヶ月間 米ドル円2016.04.12〜2016.06.10

■バージョン1.06、2ヶ月間 米ドル円2016.08.12〜2016.10.10

プロフィットファクタ2.04、総取引数330、ドローダウン98.25 (0.97%)

バージョン1.06、2ヶ月間 米ドル円2016.08.12〜2016.10.10

ご購入について

2017年3月初めよりリアルトレードを開始したばかりで、テスト期間が短いため多少のリスクがあることをご了承の上ご購入ください。


この記事へのコメント