「エメラルド」バージョンアップイメージ

スキャルピングEA「エメラルド」をバージョン1.40にアップしました(2017年4月19日)。

バージョン1.10で、トレードエンジンの「Eme01」のエントリーを少し絞り、バックテストのプロフィットファクターの上昇と取引数の減少という方向性に向かわせました。

現状、この結果はまだ出ていないのですが、平常時においての取引数がかなり減っているように感じています。もともと、価格のボラティリティの大きいときにたくさんトレードするEAですので、指標発表時はそれなりに取引を行うと思うのですが、そのときは「口座のスプレッドが広がってしまう」。という別の問題が発生したりします。

そこで、バージョン1.40においては、価格のボラティリティが余り大きくないときでもトレードするように、トレードエンジンをチューニングしました。この結果、バージョン1.20との比較において、トレード数が2年間で1200回ほど上昇しています。

バージョン1.20:3464トレード
バージョン1.40:4621トレード
 
モデリング品質99.90%のバックテストにおいてプロフィットファクターは2.42から2.28と少し下がりましたが、純益は8924.34から10693.25と大幅に増えています。プロフィットファクターが下がっていることから、多少勝率も下がってくるとは思いますが、バージョン1.40はこの方向性でリリースいたします。新規の機能も幾つか追加しています。

※fx-onからご購入のかたは、ご連絡があるまでしばらくお待ちください。

■通貨ペア USDJPY (USD/JPY) バージョン1.40

期間 1分足(M1) 2015.01.12 - 2017.01.10
初期証拠金:10000ドル(スプレッド1pips モデリング品質99.90%のテスト結果)
純益:10693.25  プロフィットファクタ:2.28  ドローダウン:73.88 (0.51%)

通貨ペア USDJPY (USD/JPY)


バージョンアップ内容
1,トレードエンジンのチューニング。
2,スプレッドの平均値自動取得(マニュアルスプレッド設定機能)。
3,スプレッドフィルター機能。
4,ストップロス・クローズ機能。
5,アクティブ・ストップロス微調整。

1,トレードエンジンのチューニング

前述したように、トレードエンジン「Eme01」「Eme02」「Eme03」のチューニングを行いました。この結果、モデリング品質99.90%のバックテストにおいて、トレード数と純益の大幅上昇を確認しています。


2,スプレッドの平均値自動取得(マニュアルスプレッド設定機能)

手動で設定していたスプレッドを自動で取得するように変更しました。EA設置後、数分間程度のスプレッドの平均値を演算しています。また、手動で設定することもできます。

※EA設置が指標発表時などで、スプレッドが大きな時に設置すると、スプレッド平均値が大きくなりますので、指標発表時でない平常時に設置してください。
または、EA設定画面の「パラメータ入力」タブの「保存」ボタンを押すことで、スプレッドの平均値を再計算することができます。


3,スプレッドフィルター機能

「エメラルド」は初期のバージョンより「スプレッドフィルター」(スプレッドが広がったときに取引しない)を搭載していたのですが、バージョン1.40より設定方法が変わりました。

「スプレッドの平均値」の何倍以上になったときに、トレードを中止するか。という方向になりました。
取引中止スプレッドの計算式は下記のようになっています。※固定値として1pipsが加算されます。

取引中止スプレッド = 平均(マニュアル)スプレッド × 設定値 + 1pips


4,ストップロス・クローズ機能

バージョン1.40からの新機能です。スプレッドが、「取引中止スプレッド」の何倍以上になったときに、ポジションを閉じるかを設定できるようになりました。使用しない設定も可能です。


5,アクティブ・ストップロス微調整

バージョン1.20から搭載のアクティブ・ストップロスを微調整しました。効果を「弱」「中」「強」「使用しない」から選択できるようになりました。


今後の予定

MyFxBookのトレードをバージョン1.40に差し替えます。幸いまだほとんどトレードが行われていませんので、バージョン1.20のトレード履歴を引き継ぐことにします。

また、MyFxBookのトレードに様々な口座タイプを追加予定です。自宅PC、日本VPS、海外VPSのトレード成績がどのように変化するのかの検証を行い。レイテンシがどのように影響するのかも調べる予定です。

バックテストでは優れた成績を残せるのですが、成績を上げるためには綿密な調査が必要だと感じています。


「エメラルド」はfx-onよりご購入いただけます。


商品情報

商品名 エメラルド
価格 12,800円(fx-on )

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