夢のEA?

何のことかわからない方もいるかもしれませんが、EAとはMT4で使用するプログラムのことです。もっとわからなくなりましたでしょうか。

簡単に説明すると、「EA(Expert Advisor)とはシステムトレード(自動売買)をするための重要なプログラム」ということになります。

そのEAにはどういったタイミングでポジションを取り、そして利益確定するかといったきわめて重要なことが書かれており、このEAの善し悪しがトレードの成績を決めることになります。

そして、そのEAを動かすためのプラットフォームがMT4(メタトレーダー4)で、プログラムを自分で組めるシステムトレードというと一般的に、このMT4(メタトレーダー4)とEA(Expert Advisor)の組み合わせを指すことが多いです。

このEAは前述したように、自分でプログラミングすることも出来ますし、市販されているもの、FX口座を開設したときに提供されるもの、さらには無料で出回っているものなど様々です。

EAで使用するプログラミング言語はMQL4と呼ばれるもので、比較的C言語に似ています。プログラミングを制作するツールもMT4に付属の「MetaEditor」で出来ますので、プログラミングが得意な方はチャレンジしてみてください。

前置きが長くなってしまいましたが、それでは何が夢だったのかを書いていきます。

※MT4(メタトレーダー4)とは、ロシアのソフトウェア会社「MetaQuotes社」が開発したFXシステムトレードFXシステムトレードをするためのプラットフォーム。


証拠金が665倍になった

MT4にはEA(自動売買プログラム)をテストする「バックテスト(Strategy Tester)」という機能があります。

そのバックテストで自分の作ったプログラムが、なんと6年間で証拠金を665倍にする。という結果を出したのです。

使用した通貨ペアはUSD/JPYの5分足で、期間は2009.04.01〜2015.04.01。初期証拠金の10000ドルが6年間で6651510ドル。という結果で、そのときの証拠金の推移を表したのが下記のグラフです。

バックテスト(Strategy Tester)結果グラフ2009.04.01〜2015.04.01
通貨ペア USDJPY (USD/JPY)
期間 5分足(M5) 2009.04.01 00:00 - 2015.04.01 00:00 (2009.04.01 - 2015.04.01)
初期証拠金 10000.00 スプレッド:現在値 (10)
純益 6651510.41
総利益 10651299.31
総損失 -3999788.90
プロフィットファクタ 2.66
期待利得 1576.19
絶対ドローダウン 42.88
最大ドローダウン 237962.85 (3.50%)
相対ドローダウン 6.66% (1487.60)
総取引数 4220
売りポジション(勝率%) 1955 (61.94%)
買いポジション(勝率%) 2265 (63.36%)

ご覧のように見事に右肩上がりで、証拠金が加速度的に増えています。
このプログラムは「複利」運用で、証拠金が増えれば自動にロット数が増えます。ですので、雪だるま式に証拠金が増えていきます。

どういったロジックかを簡単に説明すると・・・。

このプログラムは結局うまくいかなかったのですが、まだ、諦め切れていないので簡単に説明させてください。独自の部分ありますので基本的な部分だけです(*_ _)

1,CCIの長期移動平均値でトレンドを判断。
2,CCIの短期移動平均値で押し目を判断。
3,平均足でポジションを取るタイミングを判断。
※CCIは、1980年に米国のDonald Lambert(ドナルド・ランバート)によって開発されたオシレーター系テクニカルで、現在の価格が統計的な平均値からどの程度乖離しているかを示すものです。

というように、このプログラムの基本的はオーソドックスなタイプで、トレンドに乗って「押し目」を拾うタイプです。

バックテストの期間も6年間と長いので
「すごい!夢のEAが出来上がった!」
と思っていました。

まあ、このときは「バックテスト」の結果を如何によくするかに取り組んでいまして、「バックテスト」の結果がよければこの先もきっと大丈夫に違いないとも思い込んでいました。


プロフィットファクター(PF):0.92

そこで、このプログラムを最近の2016年8月までバックテストした結果が下記のグラフです。バックテストの期間は2015.04.01〜2016.08.01です。

バックテスト(Strategy Tester)結果グラフ2015.04.01〜2016.08.01

え〜〜〜〜!

全然だめじゃない。

本当はもっと〜〜〜〜が長いくらい。ショックでした。

プロフィットファクターは0.92でした。プロフィットファクターとは総利益が総損失の何倍かを示すデータです。つまりこの期間実際にこのプログラムを運用してたら100万円の証拠金が92万になってしまっていたということです。

googleで原因をいろいろと調べていると、どうやら「過剰最適化(カーブフィッティング)」ということらしいということがわかりました。つまり、過去の値動きに最適化しすぎたプログラム。ということらしいです。

当初の見通しが甘かったんですね。
「過去の結果がよければきっと未来も大丈夫に違いない」という思い込みです。

それはそうですよね。
そんなに簡単に勝率の高いロジックは見つかるはずないですよね。

でもチャレンジしてみたいと思っています。
私の作ったプログラムで世界のヘッジファンド(運用総資産額は2.86兆ドル(約310兆円))に勝ってやりたいなと(ง •̀_•́)ง


テクニカルだけでは限界もある?

MT4のEAのプログラムを書いていて思うのが、おそらくテクニカル的なことは、もうすでに出尽くしているんじゃないかなあ。と時々思ったりしています。ですので、今度はそのテクニカルにとらわれすぎないプログラムを書いてみたいと思っています。

ただその前に、そう簡単にいかないのなら、と思いついたのが裁量トレードの手助けをしてくれるようなもの。つまり、ある値幅間隔で「買い下がり」「売り上がり」を繰り返す。みんながよくやるオーソドックスな手法。トラリピ的なEAを作ってみました。
トラリピより優れた機能がありますし、なにしろ様々な通貨を狭いスプレッドで使えるので重宝すると思います。

「レンジオーダー」というEAで、fx-onで発売していますし、当サイト経由でFX口座を開設された方にはプレゼント中です。

■「レンジオーダー」はfx-onでも販売中です。

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この記事に興味を持たれた方はEAのプログラミングにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。すごいEAができなくてもテクニカルの勉強はすごくできますよ。本を読むより実践ではないかなと思っています。

MT4には「バックテスト」と呼ばれる優れた機能がありますので、自分の考えたロジックが正しいかどうかを過去の値動きで十分にテストできます。一見無秩序でフラクタルなチャートの動きから僅かな規則性を見つけ出す作業は奥が深くて面白いですよ。そこに大発見が待っているかもしれません。

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